동등을 두 부르십시오

있던 외침 동등은 유럽어 외침의 가격과 동일한 만기 및 권리 행사 가격로 동일한 밑에 있기에 두는 선택권 사이 관계이다:

p + s = k + c

곳에:
p는 Put 옵션의 가격이다,
c는 주식 매수 선택권의 가격이다,
k는 권리 행사 가격과 동등한 액면 가격을 가진 만기일에 성숙하는 제로 쿠폰 안전한 유대의 가격, 이다
s는 밑에 있기의 가격이다.

이것은 관계가와 만기 적용하는 날짜 사이에서 밑에 있다고에 분배금 지급이 다고 추정한다. 이 문맥에서 배당금은 관심사를 포함하고 안전의 홀더가 받을 어떤 다른 지불금. 배당금이 있는 경우에, 배당금의 현재 가치는 밑에 있기의 가격에서 감해야 한다.

있던에서 산출된 함축된 휘발성가 외침에서 산출된 그것과 동일하 가격이 그런이다 또한 두 부른다 동등을에서 추론될 수 있다. 이것은 아니오 시세차를 이용한 되넘기기 거래 필요조건에 의해, 어쨌든, 함축된다.

있던 외침 동등은 많은 그런 관계를 통합하는 더 복잡한 모형의 한 부분으로 시세차를 이용한 되넘기기 거래 기회를, 가능하게 확인하기 위하여 이용될지도 모른다.

동등을 두 부르십시오

알파벳순 색인: A~B C D~H I~O P~R S~Z